📌 X Actualización de Perspectivas[x_fin] (2026/06/27 00:47)

📌 Resumen de tesis originales

Los años de midterm no son terreno limpio para ir cargado sin cobertura. Entre 1962-2022, el drawdown máximo medio fue de roughly -21% y la mediana de about -20%. 12 of 16 tuvieron corrección de 10%+ y 7 of 16 sufrieron drawdown de 20%+. La lectura fina: volatilidad dura primero, pero no necesariamente año bajista; desde 1970, los midterm years aún promediaron about +7.5% annual S&P. 1

En $GOOGL, el setup técnico pasa por backtest + vela hueca en la 100ma, con rebote al día siguiente. La jugada se ejecutó vía $GGLL, o sea, beta apalancada para capturar el tramo corto, no para casarse con la posición. 2
Los ETF apalancados 2x o 3x son munición táctica, no core holding. La lógica: usar el subyacente y el vehículo “juiced” para cash rápido; ejemplo directo: $TSLA + $TSLL. Si no se entiende el decay y el rebalance diario, mejor no tocar. 3
La metodología de “payday shares” busca sacar caja parcial y dejar correr el resto con colchón. Se aplicó en $IBM, $NOW, $ADBE, $CRM y $MSFT/$MSFU. Lectura operativa: cobrar en el squeeze, reducir riesgo y mantener exposición sin quedar vendido de todo. 4

$AAPL subiría la DRAM base del iPhone de 8GB a 9GB en 2027 para que Apple Intelligence corra fluido. Tesis directa: la IA on-device eleva contenido de DRAM por teléfono; viento de cola para $MU, Samsung y SK Hynix. 5

$WEN mezcla squeeze setup con valoración: 30% short float sobre apenas 160M floater. Además, su Forward P/E está más barato que Dominoes, Mcdonalds y Cheesecake Factory. La clave no es solo el meme trade de WSB tipo BYND; a diferencia de Beyond, aquí sí habría “good fundies”. 6

El mercado venía intentando girar y rebotar, pero cualquier nuevo ruido de tarifas puede cortar el momentum. Lectura de tape: bounce frágil, titulares macro mandan, y el riesgo no está en el gráfico sino en el headline. 7